Ruin probabilities for risk models with constant interest

Huy Hoang Nguyen

doi:10.3842/umzh.v71i10.1525

Імовiрнiсть краху в моделях iз ризиком i сталим прибутком

Автор(и)

Хай Хоанг Нгуен

DOI:

https://doi.org/10.3842/umzh.v71i10.1525

Анотація

УДК 519.21
Розглянуто моделi ризику з неперервним часом, $m$-залежними розмiрами вимог i сталим прибутком. За деяких спецiальних умов отримано верхню межу для ймовiрностi краху через нескiнченний промiжок часу. Запропонований пiдхiд базується на мартингальних методах.