Імовiрнiсть краху в моделях iз ризиком i сталим прибутком

Автор(и)

  • Хай Хоанг Нгуен

Анотація

УДК 519.21
Розглянуто моделi ризику з неперервним часом, $m$-залежними розмiрами вимог i сталим прибутком. За деяких спецiальних умов отримано верхню межу для ймовiрностi краху через нескiнченний промiжок часу. Запропонований пiдхiд базується на мартингальних методах.

Завантаження

Опубліковано

25.10.2019

Номер

Том 71 № 10 (2019)

Розділ

Короткі повідомлення

Як цитувати

Нгуен, Хай Хоанг. “Імовiрнiсть краху в моделях Iз ризиком I сталим прибутком”. Український математичний журнал, vol. 71, no. 10, Oct. 2019, pp. 1430-4, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/1525.