Гранична поведінка розподілу моменту руйнації модифікованого процесу ризику

Анотація

Для модифікованого процесу ризику з ми ітєвим відбиттям в точці $B > 0$, при якому розглядуваний процес $$\zeta(t) = \zeta_{B, \mu}(t),\; \zeta(0) = u,\; 0 \leq u \leq B,$$ повертається в початковий стан $u$, досліджено граничну поведінку генератриси моменту першої руйнації при $u \rightarrow B$ та $B \rightarrow \infty$.