Strong consistency of the estimate for the fourth order moment function of the stationary random process

Authors

  • Le Fe Do Киев. ун-т

Keywords:

-

Abstract

An estimate of a moment function of fourth order is established and there are formulated conditions for the strong consistency of this estimate.

References

1. Subba Rao T., Garb M. M. An introdution to bispectral analysis and bilinear time series models // Leet. Notes Statist.— 1984.— 24.— 280 p.

2. Леоненко H. H., Иванов А. В. Статистический анализ случайных полей.— Киев : Вищ. шк., 1986.— 216 с.

3. Иванов А. В., Леоненко И. И. О сходимости распределений функционалов от оценки корреляционной функции // Лит. мат. сб.— 1978.— 18, № 4.— С. 35—44.

4. Бенткус Р. Об ошибке оценки спектральной функции стационарного процесса // Там же,— 1972,— 12, № 1.

Downloads

Published

28.02.1991

Issue

Vol. 43 No. 3 (1991)

Section

Research articles

License

Copyright (c) 1991 Ле Фе До

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

How to Cite

Le Fe Do. “Strong Consistency of the Estimate for the Fourth Order Moment Function of the Stationary Random Process”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, vol. 43, no. 3, Feb. 1991, pp. 354-8, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/9615.