Теорема про комонотоннiсть для зворотних стохастичних диференцiальних рiвнянь у $L^p$ та її застосування

Анотація

Дослiджено зворотнi стохастичнi диференцiальнi рiвняння при слабких припущеннях щодо вихiдних даних. Отримано теорему про комонотоннiсть для зворотних стохастичних диференцiальних рiвнянь у просторi L^p,\quad 1, 1 < p ≤ 2$. Як застосування цiєї теореми, вивчено спiввiдношення мiж сподiваннями Шоке i мiнiмаксними сподiваннями та спiввiдношення мiж сподiваннями Шоке й узагальненими $g$-сподiваннями Пенга. Цi результати узагальнюють вiдомi результати Чена та iн.