Умови рівноваги між виживанням і банкрутством

Анотація

Пусть $\xi_t$ — классический процесс риска или процесс риска со случайными премиями. Установлены условия равновесия между банкротством и выживанием при нулевом начальном капитале $u = 0$ (вероятность банкротства $q_{+} = \psi(0) = 1/2$ вероятность выживания $p_{+} = 1 — q_{+} = 1/2$) и определены премиальные оценки при этих условиях.