Об ε-достаточном управлении в одной задаче Р. Мертона с „физическим" белым шумом

Анотація

Розглянуто задачу P. Мертона про знаходження стратегій інвестування i споживання у випадку, коли еволюція ризикового активу описується експоненціальною моделлю і основним процесом є інтеграл від деякого стаціонарного „фізичного" білого шуму, породженого центрованим процесом Пуассона. Показано, що оптимальні управління, розраховані для граничного випадку, будуть ε-достатніми управліннями для вихідної системи.