Асимптотично оптимальні оцінки моментів зміни

Анотація

Розглянуто задачу знаходження асимптотично оптимальних оцінок багатьох моментів зміни у випадку неповної інформації про розподіли. Доведено, що оцінка максимальної вірогідності, яка є асимптотично оптимальною, за певних умов залишається такою при підстановці оцінок щільності замість справжніх значень. Задачу розв'язано для випадку одного моменту зміни, й отримані результати узагальнено на випадок кількох моментів зміни.