Неперервна процедура стохастичпої апроксимації у напівмарковському середовищі

Анотація

Встановлено умови збіжності процедури стохастичпої апроксимації $$du(t)=a(t)[C(u(t),x(t))dt+σ(u(t))dw(t)]$$ у випадковому напівмарковському середовищі, що описується ергодичним напівмарковським процесом $x(t)$, з використанням функції Ляпунова для усередненої системи.