Фільтрація компонент процесів випадкової еволюції

Анотація

Досліджуються задача оцінювання иеспостережувальної компоненти $θ_t$ двовимірного процесу (θ_t, ξ_t) випадкової еволюції $(θ_t, ξ_t);x_t, 0 ≤ t ≤ T, $ за результатами спостережень $ξ_s, s ≤ t$, де $x_t $ — однорідний процес Маркова з інфінітезимальним оператором $Q$. Наведено застосування до стохастичпих моделей $ (B,S)$-ринку цінних паперів в умовах неповного ринку.