Стохастическое интегрирование и один класс гауссовских случайных процессов

Автор(и)

  • А. А. Дороговцев

Анотація

Розглянуто клас гауссівських випадкових процесів таких, що не є семімартингалами, але прирости яких можуть грати роль випадкової міри. Для розширеного стохастичного інтегралу за такими процесами отримано формулу Іто.

Завантаження

Опубліковано

25.04.1998

Номер

Том 50 № 4 (1998)

Розділ

Статті

Як цитувати

Дороговцев, А. А. “Стохастическое интегрирование и один класс гауссовских случайных процессов”. Український математичний журнал, vol. 50, no. 4, Apr. 1998, pp. 485–495, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4918.