Стохастическое интегрирование и один класс гауссовских случайных процессов

Анотація

Розглянуто клас гауссівських випадкових процесів таких, що не є семімартингалами, але прирости яких можуть грати роль випадкової міри. Для розширеного стохастичного інтегралу за такими процесами отримано формулу Іто.