Интегральная аппроксимация стохастических дифференциальных уравнений с упреждающими начальными условиями

Анотація

Для стохастичного диференціального рівняння з попереджуючою початковою умовою та лока­лізованим стохастичним інтегралом Скорохода наведено апроксимуючу його послідовність стохастичних інтегро-диференціальних рівнянь. Одержано послідовність розв’язків цих рівнянь, зі збіжності якої до деякого пронесу випливає, що цей процес є (взагалі кажучи, локальним) роз­в’язком вихідного рівняння.