Оценки интенсивност и шума для неоднородных диффузионных процессов

Анотація

Запропоновано непараметричні оцінки для інтенсивного шуму $g(t)$, побудовані по даних $x(t)$, визначених рівнянням $$dx(t) = f(x (t), t) dt + g(t)dw(t).$$ Доведено обгрунтованість цих оцінок.