Хеджування опціону за умов середньо квадратичного крітерію та півмарковських мінливостей

Анотація

Розглядається задача хеджування Європейського опціону купівлі для моделі з нормою повер­нення та коефіціентом мінливості, що залежать від півмарковського процесу. В такій моделі ринок є неповним.