О скорости сходимости неустойчивого решения стохастического дифференциального уравнения

Анотація

Досліджується швидкість збіжності процесу $ξ(tT)/\sqrt{T}$ при Т —> оо до процесу $w(t)/σ$, де $T → ∞$ — розв’язок стохастичного диференціального рівняння $ξ(t) = a(ξ(t))dt + σ(ξ(t))dw(t)$.