Рівняння оптимальної нелінійної фільтрації та інтерполяції для частково спостережуваних марковських процесів

Анотація

Одержано рекурентні співвідношення для задач оптимальної фільтрації та інтерполяції част­ково спостережуваних дискретних ланцюгів Маркова. Для задач оптимальної нелінійної філь­трації марковських процесів з неперервним часом наведено систему диференціальних рівнянь, а для задач оптимальної нелінійної інтерполяції — систему обернених диференціальних рівнянь.