Асимптотическое поведение переходной вероятности однородного марковского процесса с конечным числом состояний в схеме серий

Автор(и)

  • О. М. Кинаш Ин-т математики АН Украины, Киев

Ключові слова:

-

Анотація

Вивчено асимптотичну поведінку перехідних імовірностей Pij(n)(t/εn) для однорідного стохастично неперервного марковського процесу зі скінченною множиною станів Е, де Е представляється у вигляді E = E0UE1U…UEr, E0 — множина несуттєвих станів, Ek, k = 1,..., r,— ергодичні класи.

Посилання

Шуренков В. М., Кинаш О. М. О существовании малого параметра// Бесконечномерный стохастический анализ. Сборник научных трудов.— Киев: Ин-т математики АН УССР, 1990.—С. 114—117.

Гихман И. И., Скороход А. В. Теория случайных процессов: В 3-х т.— М. : Наука, 1973,— т. 2.— 460 с.

Анисимов В. В. Описание многомерных предельных законов для конечных цепей Маркова в схеме серий // Теория вероятностей и мат. статистика.— 1973.— Вып. 9.— С. 8—23; 1974.—Вып. 10.—С. 29—38; Вып. 11.—С. 3—10.

Королюк В. С., Турбин А. Ф. Математические основы фазового укрупнения сложных систем.— Киев: Наук, думка, 1978.— 220 с.

Завантаження

Опубліковано

17.04.1992

Номер

Том 44 № 4 (1992)

Розділ

Короткі повідомлення

Як цитувати

Кинаш , О. М. “Асимптотическое поведение переходной вероятности однородного марковского процесса с конечным числом состояний в схеме серий ”. Український математичний журнал, vol. 44, no. 4, Apr. 1992, pp. 574-6, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/7905.