Винеровский процесс в тонкой области
Ключові слова:
-Анотація
Для вероятности пребывания винеровского процесса в криволинейной области $P(\varepsilon g_{-} (t) < w (t) <\varepsilon g_{+}(t), t\in [0,T])$, $\varepsilon→0$, предложен алгоритм разложения в ряд $\bar u_0(\varepsilon)+ \varepsilon^2\bar u_1(\varepsilon)+ \varepsilon^4\bar u_2(\varepsilon)+\dots$. Вычислены два первых главных члена разложения.
Посилання
1. Сытая Г. Н. К вопросу об асимптотике винеровской меры малых сфер в равномерной метрике// Аналитические методы в теории вероятностей.— Киев : Наук, думка, 1979.— С. 95—98.
2. Нагаев С. В. Об асимптотике винеровской меры узкой полосы // Теория вероятностей и ее применения.— 1981.— 26, № 3.— С. 639.
3. Новиков А. А. О малых уклонениях гауссовских процессов// Мат. заметки.— 1981.— 29, № 2.— С. 291—302.
4. Могульский А. А. Метод Фурье для нахождения асимптотики малых уклонений вине-ровского процесса// Сиб. мат. журн.— 1982.— 23, № 3.— С. 161 —174.
5. Fujita Т., Shin-ichi Kotani. The Onsager — Mashlup function for diffusion processes// J. Math. Kyoto Univ.— 1978. — 22, N 1.— P. 115-130.
6. Скороход А. В. Случайные процессы с независимыми приращениями.— М.: Наука, 1964.— 278 с.
Завантаження
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 1988 V. A. Gasanenko
Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.
