Минимаксная фильтрация линейных преобразований стационарных последовательностей
Ключові слова:
-Анотація
Розглянута задача лінійного середньоквадратично оптимального оцінювання перетворення $A\xi = \sum_{j=0}^{\infty}a(j)\xi(-j)$ стаціонарної випадкової послідовності $\xi(k)$ з щільністю $f (\lambda)$ за спостереженнями послідовності $\xi(k)+\eta(k0$ при $k\leq 0$, де $\eta(k)$— некорельована з $\xi (k)$ стаціонарна послідовність з щільністю $g(\lambda)$. Знайдені найменш сприятливі спектральні щільності $f_0(\lambda)\in D_f$, $g_0(\lambda)\in D_g$, мінімаксні (робастні) спектральні характеристики оптимальної оцінки $A\xi$ для різних класів щільностей $D_f$, $D_g$.
Посилання
1. Гихман И. И., Скороход А. В. Теория случайных процессов: В 3-х т.— М. : Наука 1971.— Т. 1.—664 с.
2. Kassam S. A., Poor V. Н. Robust techniques for signal processing: A survey // Proc. IEEE. — 1985.— 73, N 3.— P. 433—481.
3. Franke J. Minimax-robust prediction of discrete time series//Z. Wahrscheinlich keitstheor. und verw. Geb.— 1985.— 68, N 3.— S. 337—364.
4. Moklyachuk M. P. Estimation of linear functionals of a stationary stochastic process and a two-person zero-sum game//Stanford Univ. Techn. Rept.— 1981.— N 169.— 87 p.
5. Моклячук М. П. О минимаксной фильтрации случайных процессов//Теория вероятностей и мат. статистика.— 1989.— Вып. 40.— С. 73—80.
6. Пшеничный Б. Н. Необходимые условия экстремума.— М. : Наука, 1982.— 144 с.
Завантаження
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 1991 М. П. Моклячук
Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.
