On averaging of stochastic systems of integrodifferential equations with the «Poisson noise»
Keywords:
-Abstract
An analog of N. N. Bogolyubov's theorem is proved concerning averaging, on a finite time interval, of a system of integral-differential equations with a ≪Poisson noise≫.
References
1. Гихман И. И. Дифференциальные уравнения со случайными функциями // Зим. шк. по теории вероятностей и мат. статистике.— Киев : Ин-т математики АН УССР, 1964.— С. 48—65.
2. Гихман И. И., Скороход А. Я. Стохастические дифференциальные уравнения и их приложения.— Киев : Наук. думка, 1982.— 612 с.
3. Гихман И. И., Скороход А. В. Стохастические дифференциальные уравнения.— Киев : Наук. думка, 1968.— 354 с.
4. Митропольский Ю. А. Метод усреднения в нелинейной механике.— Киев : Наук. думка, 1971.— 440 с.
5. Филатов А. Н. Асимптотические методы в теории дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений.— Ташкент : Фан, 1974.— 216 с.
6. Стоянов И. М., Байнов Д. Д. Метод усреднения для одного класса стохастических дифференциальных уравнений // Укр. мат. журн.— 1974.— 26, № 2.— С. 225—234.
7. Коломиец В. Г., Мухитдинов Т. М. О непрерывной зависимости от параметра решений нелинейных систем интегро-дифференциальных стохастических уравнений//II Вильнюс. конф. по теории вероятностей и мат. статистике: Тез. докл.— Ч. 1.— Вильнюс: Вильнюс. ун-т, 1977.— С. 200—201.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 1991 В. Г. Коломиец , А. И. Мельников , Т. М. Мухитдинов
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
