Об экстраполяции преобразований случайных процессов, возмущаемых белым шумом
Ключові слова:
-Анотація
Розглянута задача лінійного середньоквадратично оптимального оцінювання перетворення $A\xi = \int_0^{\infty}a(t)\xi (t) dt$ стаціонарного випадкового процесу $\xi (t)$ за спостереженнями процесу $\xi (t)+\eta(t)$ при $t\leq 0$, де $\eta (t)$ — некорельований з $\xi (t)$ білий шум. Знайдені найменш сприятливі спектральні щільності $f_0(\lambda)\bar{\in} \mathcal{D}$ та мінімаксні (робастні) спектральні характеристики оптимальної оцінки перетворення $A\xi$ для різних класів щільностей $\mathcal{D}$.
Посилання
1. Гихман И. И., Скороход А. В. Теория случайных процессов: В 3-х т.— М. : Наука, 1975. — Т. 1.— 664 с.
2. Kassam S. A., Poor V. H. Robust techniques lor signal processing: A survey // Proc. IEEE.— 1985.— 73, N 3.— P. 433—481.
3. Franke J.. Poor V. H. Minimax — robust filtering and finite — length robust predictors// Lect. Notes Statist.— 1984. —26. —P. 87—126.
4. Moklyachuk M. P. Estimation of linear functionals of a stationary stochastic processes and two-person zero-sume game // Stanford Univ. techn. rept.— 1981.— 169. — 87 p.
5. Моклячук М. П. О минимаксной фильтрации случайных процессов//Теория вероятностей и мат. статистика. — 1989. — Вып. 40. — С. 73—80.
6. Пшеничный Б. Н. Необходимые условия экстремума.— М. : Наука. 1982.— 144 с.
Завантаження
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 1991 М. П. Моклячук
Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.
