Імовiрнiсть краху в моделях iз ризиком i сталим прибутком
Анотація
УДК 519.21Розглянуто моделi ризику з неперервним часом, $m$-залежними розмiрами вимог i сталим прибутком. За деяких спецiальних умов отримано верхню межу для ймовiрностi краху через нескiнченний промiжок часу. Запропонований пiдхiд базується на мартингальних методах.
Опубліковано
25.10.2019
Як цитувати
НгуенХ. Х. «Імовiрнiсть краху в моделях Iз ризиком I сталим прибутком». Український математичний журнал, вип. 71, вип. 10, Жовтень 2019, с. 1430-4, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/1525.
Номер
Розділ
Короткі повідомлення
