Імовiрнiсть краху в моделях iз ризиком i сталим прибутком
Анотація
УДК 519.21Розглянуто моделi ризику з неперервним часом, $m$-залежними розмiрами вимог i сталим прибутком. За деяких спецiальних умов отримано верхню межу для ймовiрностi краху через нескiнченний промiжок часу. Запропонований пiдхiд базується на мартингальних методах.
Опубліковано
25.10.2019
Як цитувати
Нгуен, Х. Х. «Імовiрнiсть краху в моделях Iз ризиком I сталим прибутком». Український математичний журнал, вип. 71, вип. 10, Жовтень 2019, с. 1430-4, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/1525.
Номер
Розділ
Короткі повідомлення
